Top Finance
0
×

Remplissez le formulaire pour qu’un conseiller Top Finance vous contacte!!

*texte en rouge indique les champs obligatoires

MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES 3

Durée: 2 jours

Niveau: expertise

Objectifs
  • Maîtriser les modèles à volatilité locale et stochastique
  • Maîtriser les modèles mixtes
  • Maîtriser les modèles de taux
  • Savoir appliquer les simulations de Monte Carlo à la gestion de portefeuille
Public concerné
  • Traders
  • Quants
  • Risk managers
  • Structurers
  • Fund managers
Programme

Modèles à volatilité locale, stochastique, et modèles mixtes

Modèles à volatilité locale

  • Volatilité historique, et implicite
  • Modèle de Breeden-Litzenberger
  • Equation de Dupire

Modèles à volatilité stochastique

  • Vanna, volga
  • Modèle de Hull et White
  • Modèle de Heston
  • Calibration des paramètres

Modèles mixtes

  • Différences entre levier et saut
  • Les modèles SABR
  • Les modèles Jump Levy

Modélisation avancée appliquée a la finance

Modélisation  avancée de taux

  • Modèle de Vasicek
  • Modèle CIR (Cox-Ingersoll-Roll)
  • Black-Derman-Troy

Méthode Monte Carlo

  • Simulation de mouvement Brownien
  • Calibration du modèle
  • Application à la valorisation d’options
  • Application à la gestion de portefeuille (VaR Monte Carlo)
Exercices d'applications
  1. Application sur Excel et VBA (code fourni)