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INTRODUCTION AUX STATISTIQUES ET PROBABILITÉS

Durée:1 jour

Niveau: initiation

Objectifs
  • Maîtriser les méthodes statistiques de base
  • Approfondir des connaissances en matière de tests des hypothèses
Public concerné
  • Traders/li>
  • Analystes financiers
  • Public financier - généralistes
Programme

Rappels sur les probabilités

  • Probabilités absolues et conditionnelles
  • Théorème de Bayes
  • Probabilités des événements indépendants

Statistiques descriptives

  • Résumés statistiques de position: moyenne, mode, médiane
  • Notions des moments d’une distribution (jusqu’à l’ordre 4)
  • Représentation graphique de la distribution

Lois usuelles

  • Loi normale
  • Loi de Student
  • Loi uniforme
  • Loi de Poisson
  • Loi de X²
  • Loi de Fisher

Hypothèses

  • Hypothèse nulle vs hypothèse alternative
  • Hypothèse simple vs hypothèse composée

Tests statistiques

  • Test sur la moyenne (variance connue et inconnue)
  • Test sur la variance/écart-type
  • Test d’égalité des moyennes pour deux échantillons (variance connues, variances inconnues et égales, variances inconnues et inégales)
  • Test d’égalité des variances pour deux échantillons
  • Comparaison des deux fréquences : test de X²
Exercices d'applications
  1. Démonstration de l’application de la théorie des probabilités à l’estimation des risques: VaR, expected shortfall, probabilité jointe de défaut
  2. Cacaractérisation des séries financières à partir des statistiques descriptives et de la représentation graphique
  3. Exercice de l’approximation d’une distribution empirique des séries financières par une loi théorique
  4. Formulation des hypothèses pour plusieurs cas en économie et finance
  5. Test sur la moyenne pour l’alpha et le bêta dans le CAPM